中南大学数学与统计学院概率统计研究所
- 作品数：10 被引量：42H指数：3
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- 发文基金：国家自然科学基金湖南省研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理生物学自然科学总论更多>>
- 阶梯期权价格的计算方法被引量：3
- 2003年
- 本文应用前向打靶格方法 ,计算阶梯期权价格 .
- 戴清
- 关键词：计算方法价格预测证券
- 产品族零部件关系网络的稳定性研究被引量：1
- 2010年
- 本文研究复杂网络在制造领域中关于产品族零部件关系的应用分析。在已有产品族零部件关系模型的基础上,我们提出了一类改进的网络模型。利用马氏链理论中首达概率技巧,严格证明了该网络中结点入度稳态分布的存在性,并得出了度分布的具体表达式。通过对产品族零部件关系网络的研究,以系统地了解制造系统的内在机理,为企业的生产提供科学依据。
- 童金英侯振挺
- 关键词：复杂网络度分布马氏链
- 跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略被引量：7
- 2013年
- 本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资策略和最优再保险策略,以及最大指数期望效用函数的显式表达式,发现最优策略和值函数都受到无风险利率的影响.最后通过数值计算,得到最优投资和比例再保险策略,以及值函数与模型各个参数之间的关系.
- 林祥李艳方
- 关键词：比例再保险HJB方程指数效用函数
- 一类修正Cooper-Frieze网络的稳定性研究被引量：1
- 2009年
- 基于Markov链理论,研究了一类修正Cooper-Frieze模型的稳定性.通过将模型中节点度与Markov链建立联系,利用Markov理论中首达概率的思想为稳态度分布的存在性提供了证明,并从数学上推导出度分布的具体表达式.最后,对该模型的度分布和聚集性提供了仿真分析,并与BA模型作了相应的对比.
- 童金英侯振挺史定华
- 关键词：幂率分布
- 一个带白噪声的可变时滞Lotka-Volterra人口模型(英文)被引量：1
- 2010年
- 因为人口模型经常遭遇环境噪音的影响,本文将如下Lotka-Volterra模型(t)=diag(x(t))[b+Ax(t)+Bx(t-δ(t))]随机扰动为It型随机微分方程dx(t)=diag(x(t))[(b+Ax(t)+Bx(t-δ(t)))dt+(Qx(t)+Rx(t-δ(t))dw(t)].在这个随机模型中对系数b,A,B不需任何限制,我们证明了环境噪音不仅会压制人口的爆炸还会使得方程的解随机一致有界.
- 朱恩文徐勇俞政
- 关键词：可变时滞一致有界性ITO公式
- Frac(D)/G/1排队系统的队长的瞬时分布被引量：3
- 2004年
- 经典排队模型M/M/n,M/G/1,GI/M/n,GI/G/1,网络排队系统以及从这些排队系统中发展起来的各种休假排队系统,都假定顾客输入的时间间隔为独立同分布的随机变量或构成一个马氏链。许多场合,特别是在通讯中,遇到许多排队现象,"顾客"的输入常常出现一些与经典模型大不一样的情况,用分形理论(具体说用一个混沌变换)去刻划才能吻合得比较好。作为这方面工作的尝试,一般情形下,用马尔可夫骨架过程理论求出了这类模型的队长的瞬时分布。
- 侯振挺黄奇戴清
- 关键词：队长分布
- 具有N策略和负顾客的反馈抢占型的M/G/1重试可修排队系统被引量：12
- 2009年
- 本文研究了具有N策略和负顾客的反馈抢占型的M/G/1重试可修排队系统.所有顾客(包括正顾客和负顾客)的到达都是泊松过程,服务器是可修的.利用吸收分布,求出了系统存在稳态的充分必要条件.利用补充变量法,求出了系统稳态时系统和重试区域中队长分布的概率母函数,以及其他一些重要的排队指标.
- 吴锦标尹小玲刘再明
- 关键词：N策略负顾客抢占
- 带交易费用和投资约束的扩散模型中最优投资-分红问题（英文）被引量：1
- 2017年
- 本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不等式,并构造了其对应的值函数和最优策略.我们最后也给出了平凡情形下随机控制的具体结论.
- 李曼曼刘再明
- 关键词：交易费用拟变分不等式
- 带启动期的GI/G/1排队的瞬时分布
- 2009年
- 研究了带启动期的GI/G/1排队,利用马尔可夫骨架过程法得到系统队长{L(t),θ1(t),θ2(t)}的瞬时分布所满足的方程,并证明了它的概率分布是一线性方程的唯一最小非负解.
- 赵清贵侯振挺
- 关键词：启动期马尔可夫骨架过程
- 基于排队论的一个物流模型被引量：13
- 2009年
- 利用排队论研究了一个物流模型.货物到达货运站形成一复合泊松过程.每辆货车每次装载货物数量必须刚好为N.求得了系统稳态存在的充分必要条件,利用补充变量法求得了任意时刻货运站内的平均货物量以及货车刚到达货运站时货运站内待运的平均货物量.最后给出了一个数值实例.
- 吴锦标刘再明尹小玲付延冰
- 关键词：排队论物流批到达
