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东北大学信息科学与工程学院数学系

作品数：1 被引量：4H指数：1
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相关机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇自由边值问题
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇边值
  • 1篇边值问题
  • 1篇变网格
  • 1篇差分方法

机构

  • 1篇东北大学

作者

  • 1篇祝丹梅
  • 1篇张铁

传媒

  • 1篇计算数学

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
美式期权定价问题的变网格差分方法被引量：4
2008年
本文提出一种求解美式期权定价自由边值问题的变网格差分方法.通过建立一个自由边界所满足的方程,利用变网格技术可同时求出期权的差分解和最佳执行边界.本文分别讨论了显式和隐式变网格差分格式,并给出了差分解的收敛性和稳定性分析.数值实验表明本文算法是一个非常有效的期权定价算法.
张铁祝丹梅
关键词：美式期权定价自由边值问题
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共1页<1>
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