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中原工学院理学院应用数学系

作品数：1 被引量：2H指数：1
发文基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目国家自然科学基金河南省基础与前沿技术研究计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

相关机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇马尔可夫过程
  • 1篇LAPLAC...

机构

  • 1篇浙江大学
  • 1篇中原工学院

作者

  • 1篇李胜宏
  • 1篇顾聪

传媒

  • 1篇应用数学学报

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率被引量：2
2015年
本文研究了一类带布朗运动扩散项的复合泊松风险模型,即跳扩散风险模型,利用谱负Levy过程的性质,得到了其破产概率的表达式.在此基础上,定义了马尔科夫环境过程,对在马尔可夫环境下的跳扩散风险模型进行了深入研究,给出了马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率满足的积分微分方程,并用Laplace变换的方法进一步得到最终破产概率所满足的Volterra积分方程组.最后用两状态的马尔科夫环境过程,对模型的结论进行了算例说明.
顾聪李胜宏
关键词：破产概率马尔可夫过程LAPLACE变换
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