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孙良

作品数：10 被引量：59H指数：5
供职机构：沈阳大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金辽宁省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 10篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 6篇证券
  • 5篇金融
  • 4篇期权
  • 2篇衍生证券
  • 2篇证券投资
  • 2篇偏微分
  • 2篇偏微分方程
  • 2篇资本
  • 2篇资本资产
  • 2篇资本资产定价
  • 2篇资产
  • 2篇资产定价
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 2篇维纳过程
  • 2篇金融经济
  • 2篇金融经济学
  • 2篇经济学
  • 1篇动态规划
  • 1篇证券投资决策

机构

  • 9篇东北大学
  • 2篇沈阳大学
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇华中理工大学
  • 1篇辽宁省地方税...

作者

  • 10篇孙良
  • 9篇潘德惠
  • 2篇樊治平
  • 2篇刘海龙
  • 2篇张俊国
  • 2篇郑立辉

传媒

  • 2篇系统工程
  • 2篇信息与控制
  • 2篇东北大学学报...
  • 2篇控制与决策
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇全国青年管理...

年份

  • 2篇1999
  • 6篇1998
  • 2篇1997
共 10 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
具有随机收入的最优消费和证券选择问题被引量：3
1998年
研究在投资者还拥有一份随机收入情况下的最优决策问题。运用动态规划方法得到了这一问题的值函数；然后用值函数的齐次性把原控制问题的状态空间由二维降为一维，使问题得到简化；
孙良潘德惠樊治平
关键词：动态规划证券选择
基于几何布朗运动条件下的期权定价方程
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用格林函数法解得Black-Sholes方程的解,从而清楚地看到决定期权价格...
孙良潘德惠
关键词：期权BLACK-SCHOLES方程几何布朗运动
文献传递
证券投资决策的自由边界问题
1999年
研究具有固定交易费用的一类证券投资决策的自由边界问题，证明了具有三个风险证券一般偏微分方程自由边界问题可转化成比较简单的一类偏微分方程自由边界问题。
孙良刘海龙潘德惠
关键词：证券投资决策偏微分方程
资本资产定价理论评述被引量：14
1997年
本文对资本资产定价理论中的两个重要模型——资本资产定价模型和套利定价理论模型进行了比较详细的推导,并对该理论中存在的问题及未来发展方向作了一个简单的评述.
郑立辉孙良潘德惠
关键词：资本资产定价金融经济学
股票衍生证券定价模型的研究被引量：1
1998年
若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时，可用数值分析法来估算其值，这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性，以便更合理，准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考．本文在股票衍生证券定价模型的基础上。
孙良张俊国樊治平潘德惠
关键词：衍生证券股票期权
金融衍生证券定价理论进展评述被引量：9
1998年
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要．在ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ期权定价方程的基础上，研究了衍生证券的一般定价方法，对金融衍生证券的定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述．
孙良张俊国潘德惠
关键词：金融衍生证券维纳过程期权金融
金融市场的一般均衡分析方法被引量：3
1998年
本文从数理经济学的一般均衡理论出发,研究了金融市场的无套利性与市场均衡及资源配置有效性的关系.在一定的条件下,建立了无套利、市场均衡及Pareto最优性等概念之间的等价关系.
孙良潘德惠
关键词：金融经济学经济发展金融市场
连续时间资本资产定价理论进展评述被引量：8
1998年
对连续时间资本资产定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。
郑立辉孙良潘德惠
关键词：金融工程金融数学资本资产定价
数值分析方法在期权定价中的应用被引量：14
1998年
当金融衍生证券的典型期权的估值没有确切的解析公式时，可用数值分析方法来估算其值，这样可以弥补ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ期权定价公式在某些条件得不到满足而不能使用的局限性，更合理、准确地为期权定价提供参考．
孙良潘德惠
关键词：金融期权偏微分方程证券
具有固定交易费用的证券投资决策问题被引量：12
1999年
在Ｐｌｉｓｋａ和Ｓｅｌｂｙ所建立模型的基础上，研究了具有固定交易费用的证券投资决策问题．通过进行函数变换，将证券投资决策的一类多维二阶偏微方程自由边界问题转化成特别简单的一类偏微分方程自由边界问题．
刘海龙孙良潘德惠
关键词：证券投资维纳过程
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