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张俊国
作品数:
9
被引量:47
H指数:4
供职机构:
东北大学工商管理学院
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发文基金:
辽宁省自然科学基金
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
潘德惠
东北大学工商管理学院
杨丽琴
东北大学工商管理学院
孙良
东北大学工商管理学院
李凯
东北大学工商管理学院
樊治平
东北大学工商管理学院
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作者
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张俊国
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潘德惠
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杨丽琴
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李凯
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传媒
3篇
东北大学学报...
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控制与决策
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系统工程
1篇
系统工程理论...
1篇
信息与控制
1篇
东北大学学报...
年份
1篇
2001
5篇
1999
3篇
1998
共
9
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有效市场理论评述
被引量:16
1999年
本文对有效市场理论的建立、发展及经验研究进行了详细评述,并对该理论进展情况、存在的问题及面临的挑战作了一个简单的评述.
张俊国
杨丽琴
潘德惠
关键词:
金融工程学
证券市场
股票价格
一类经济增长问题的控制理论研究
被引量:2
1998年
从影响经济增长的重要因素即人均资本着手,通过将社会经济系统划分为若干生产单元,根据经济增长运行过程的内在规律,建立了一个运用分布参数理论来描述和分析经济增长过程的机理模型,研究了该模型的系统解法和经济增长问题的最优控制问题。
梁三龙
张俊国
赵希男
潘德惠
关键词:
经济增长
经济控制论
辽宁省证券市场资源利用情况分析
1999年
对辽宁省证券市场资源、现状、特点。
杨丽琴
李凯
张俊国
关键词:
证券市场
利用效率
金融投资
股票衍生证券定价模型的研究
被引量:1
1998年
若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时,可用数值分析法来估算其值,这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性,以便更合理,准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考.本文在股票衍生证券定价模型的基础上。
孙良
张俊国
樊治平
潘德惠
关键词:
衍生证券
股票期权
基于分布参数模型的证券市场价值分析
被引量:1
1999年
利用分布参数系统能够细致、确切、深刻地描述经济活动相互间关系及发展动态,且能结合证券市场中投资者的理性经济行为的特点。基于分布参数系统模型描述了证券市场内在价值的演化规律。
张俊国
李凯
梁三龙
潘德惠
关键词:
证券市场
分布参数模型
最优控制
金融衍生证券定价理论进展评述
被引量:9
1998年
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要.在BlackScholes期权定价方程的基础上,研究了衍生证券的一般定价方法,对金融衍生证券的定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍,并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述.
孙良
张俊国
潘德惠
关键词:
金融衍生证券
维纳过程
期权
金融
贴现消费优化下的证券投资策略
被引量:4
1999年
就考虑贴现效用偏好的情况下如何实现一段投资计划期期末最大贴现消费效用,提供了一种证券投资分配策略模型·运用此模型,针对相应的证券投资最优控制问题进行了分析,利用极大值原理结合实际经济过程导出了上述问题的最优控制形式,可以对投资资金或证券余额进行最优控制决策。
张俊国
梁三龙
潘德惠
杨丽琴
关键词:
证券投资
贴现
最优控制
证券投资转换决策方法
1999年
就投资者如何在一定的市场风险和投资收益情况下确定证券投资及转换决策,描述了一种“转换开关”决策法,考虑在计划期内如何利用最优控制方法,找出一个投资决策转换开关时刻,以此把资金分配于不同的证券,获取最大收益·
张俊国
杨丽琴
路迹
潘德惠
关键词:
证券投资
证券组合
投资机会期权价值的进一步研究
被引量:15
2001年
投资决策会因项目的价值、成本支出及时间的变化而不同 .不确定性投资条件下的不可逆投资过程及投资机会的可延迟性 ,使得投资机会类似于美式看涨期权 ,其时间选择权具有价值 .在投资机会选择类似于金融期权的情况下 ,本文更完整地给出了投资机会价值的解析表达式 。
张俊国
杨丽琴
潘德惠
关键词:
投资机会价值
期权定价
维纳过程
金融期权
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