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崔新琰

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇债券
  • 1篇指数期货
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇权证
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇崔新琰
  • 2篇何春雄
  • 1篇王浩亮

传媒

  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分形市场中的权证及可转换债券定价模型
2008年
本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。
王浩亮何春雄崔新琰
关键词：权证可转换债券
沪深300指数期货最优套期保值比率的估计被引量：1
2008年
针对即将推出的沪深300指数期货的套期保值策略,分别采用OLS模型、GARCH模型、ECM-GARCH模型计算最优套期保值率,比较套期保值的绩效,并尝试在计算中将基本的GARCH模型扩展,在GARCH模型族中选择最适合刻画沪深300指数波动特征的模型。结果表明,考虑了现货和期货价格序列协整关系的ECM-GARCH模型能够以更小的成本来避险,对投资者来说,不失为一种较好的选择。
崔新琰何春雄
关键词：最优套期保值比率沪深300GARCH模型
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