王浩亮
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：华南理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 分形市场中的权证及可转换债券定价模型
- 2008年
- 本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。
- 王浩亮何春雄崔新琰
- 关键词：权证可转换债券
- 期权理论在房地产投资决策中的应用被引量：2
- 2008年
- 通过金融期权与实物期权的对比,引入实物期权理论;然后分析了传统房地产投资决策方法的不足,并根据房地产资产价格经常发生跳跃而并非连续的特点,将期权理论中用于房地产投资决策分析的B-S模型推广到跳跃扩散模型,进而提高房地产投资决策的科学性。
- 王浩亮何春雄段琪
- 关键词：金融期权实物期权房地产
- 带跳分形市场的期权定价公式被引量：5
- 2007年
- 提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。
- 王浩亮何春雄
- 关键词：分形布朗运动欧式期权
- 多点重设期权定价公式
- 2008年
- 文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
- 王浩亮何春雄
- 关键词：基础货币贡献度
