张珣
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
- 供职机构：贵州大学管理学院更多>>
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- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 带有脱销费用的报童问题的均值——半离差模型研究被引量：1
- 2009年
- 研究报童模型中,在中心半离差风险度量准则下,脱销费用和风险厌恶程度对厌恶风险的零售商的最优订货量的影响。基于中心半离差风险度量的均值-风险模型与二阶随机占优准则是一致的,并且目标函数是订货量的凹函数。研究发现,风险厌恶的零售商的最优订货量随着风险厌恶水平的增大而减少,当存在脱销费用时,风险厌恶的零售商的最优定购量与风险中性的零售商的最优定购量之间的大小关系则依赖于需求的分布、风险的厌恶程度以及脱销费用的大小。文中通过两个数值例子对此进行了说明。
- 胡支军张珣
- 关键词：报童问题风险厌恶
- 带有基数约束的指数跟踪问题及其粒子群算法求解被引量：4
- 2009年
- 随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被传统的消极基金管理者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差的均值平方和的平方根,建立了基数约束(即总资产数不超过某个特定整数K)下的跟踪误差最小化模型。由于引入显示的基数约束使得该模型是一个非线性混合整数规划问题,传统算法难以有效求解,为此设计了一个粒子群算法求解基数约束下的指数跟踪模型,实际算例表明,算法是有效的。
- 胡支军张珣
- 关键词：跟踪误差粒子群算法
