沈虹
- 作品数：24 被引量：68H指数：5
- 供职机构：扬州大学商学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响被引量：9
- 2010年
- 选取M2同比增长率为货币供应量的增长指标,从收益的波动性与分布出发,运用GARCH-GED模型对上海期货交易所的铜、铝和橡胶期货数据进行检验,求得收益的波动序列。同时,运用小波db(4)对波动序列进行小波分解,得到反映长期趋势的低频数据。通过对低频数据和M2同比增长率之间的Granger因果检验,得出货币供应量的增长会加剧期货市场的波动,从而为流动性过剩对期货市场产生影响提供有力证据。
- 沈虹何建敏胡小平赵伟雄
- 关键词：期货波动率
- 多约束复杂工作流的调度优化
- 项目调度是广泛存在于生产制造、工业工程、计算机等系统的重要问题，项目各活动间的偏序关系、截止期等多种约束使得该类问题为典型的NP难问题。本文考虑有限可用资源的单一加工方式生产调度、可中断加工项目调度、多模态资源约束项目调...
- 沈虹
- 关键词：项目调度资源约束决策支持
- 基于深度学习长短期记忆神经网络的有色金属期货市场预测研究被引量：8
- 2021年
- 为提高金融资产预测能力,该文采用深度学习长短期记忆(LSTM)神经网络模型对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)的铝、铜、镍、铅、锡和锌6种有色金属期货价格分别进行长、短期预测,与传统机器学习多层感知器(MLP)模型以及线性自回归移动平均(ARIMA)模型进行对比研究。数据源于Wind数据库和国际货币基金组织(IMF)数据库。使用Python深度学习软件模拟预测有色金属期货价格,结果显示:有色金属期货市场长期预测中,LSTM模型的预测表现略逊于ARIMA模型,MLP模型预测效果不理想;短期预测中,LSTM模型的预测结果和ARIMA模型相近,均优于MLP模型;LSTM模型与MLP模型相比,模型的稳定性和预测的精确度都更加出色。LSTM模型可作为ARIMA模型的最优替代之一。
- 沈虹李旭潘琪
- 关键词：神经网络有色金属期货市场价格预测
- 基于CoVaR方法的国内商业银行系统性风险度量被引量：4
- 2016年
- 银行系统性风险有很强的传染性和破坏性,一旦发生,则会危及到整个金融体系,从而导致金融危机,因此加强对银行业系统性风险的度量很有必要。通过以14家上市商业银行为样本,利用分位数回归方法测量各银行风险水平CoVaR,并进一步计算得出溢出风险价值ΔCoVaR和风险溢出率%CoVaR,可以发现,工商银行、建设银行、北京银行、南京银行的整体风险溢出水平较高,应加强对这些银行的日常监管。
- 沈虹邢荧
- 关键词：商业银行系统性风险分位数回归
- 流动性过剩对期货市场影响的实证研究
- 2010年
- 文章选取M2同比增长率为流动性指标,并转化为虚拟变量,建立含有流动性指标的GARCH-GED模型对上海期货交易所的金属铜和天然橡胶进行检验,并运用小波db(4)对波动序列进行小波分解。实证结果表明,超额货币供应量会加剧期货市场的波动,从宏观和微观两角度验证了流动性过剩对期货市场的影响是显著的。
- 赵伟雄何建敏沈虹
- 关键词：期货M2波动性小波分解
- 国内外期货市场传染性风险溢出性研究——基于独立成分分析方法被引量：2
- 2014年
- 为比较全球金融危机爆发前后期货市场间传染性风险的强弱,以2008年1月为界,将数据样本分为两个时间窗口,分别建立ICA-TGARCH-M模型进行实证检验。结果显示,金融危机爆发后,国内外期货市场间波动溢出效应显著增加,表明传染性风险在各期货市场间表现明显。ICA-TGARCH-M模型不仅验证了全球主要期货品种间风险溢出的显著性,而且反映出期货市场风险溢出的主要来源,并为多元GARCH模型的降维提供了有效方案。
- 沈虹何启志
- 关键词：期货市场GARCH模型
- 用科技触动分心的学生——评介美国高等教育教学模式
- 2021年
- 高校是科技创新的摇篮。科技在改变人类生活的同时,给如今大学课堂带来机遇与挑战。如何将分心的学生拉回课堂,是教育工作者必须考虑的问题。本文通过有关"评介",从个性化学习、学习游戏化、面向未来、知识更新及数据挖掘等五个方面着眼,提出改革高等教育教学模式的思路和见解,用科技打动分心的学生,让学生重新专注于课堂。
- 沈虹肖茗雨
- 关键词：高等教育个性化学习教学模式数据挖掘
- 流动性异动环境下短期投资者的交易行为及临界条件被引量：2
- 2009年
- 在非瓦尔拉斯市场下,构建了一个有一风险资产和两类交易者的微观结构市场模型,讨论了在流动性异动的市场环境下风险中性的短线投资者的交易行为,以及持有或卖出风险资产的均衡临界点。研究结论表明,短线投资者持有或卖出的价格临界点由投资者的损失极限唯一确定,且严格大于损失极限。
- 沈虹何建敏胡小平
- 组织公平与员工绩效:基于商业银行的实证分析被引量：6
- 2012年
- 组织公平感能够通过影响员工的态度与行为进而影响员工的绩效。基于商业银行的实证分析显示,组织公平对员工绩效、任务绩效及周边绩效具有显著正向影响,其中分配公平、程序公平及互动公平对员工绩效、任务绩效及周边绩效都具有显著正向影响,且三者对员工绩效、任务绩效及周边绩效的影响效果差别不大。因此,应通过建立完善的绩效管理体系和薪酬体系,营造公平的组织文化氛围,提升组织的软实力。
- 邓益民沈虹
- 关键词：组织公平员工绩效商业银行
- 上海承接服务业国际转移的现状及对策研究
- 近年来，随着世界经济的发展，服务业国际转移的规模在不断扩大，以跨国公司为主体的服务业国际转移已成为国际资本流动的新趋势。20世纪70年代初，服务业FDI占全球FDI总量的1/4，到1990年，服务业FDI超过了第一、第二...
- 沈虹
- 关键词：服务业跨国公司国际资本流动FDI
- 文献传递
