赵伟雄
- 作品数：9 被引量：32H指数：3
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- 季节性产业联盟最优期权契约的设计
- 2011年
- 文章基于期权理论,研究了季节性产业联盟最优契约设计问题。首先,研究了季节性产业联盟集中决策时的最优契约;然后,研究了对称信息条件下的最优契约,证明了最优契约的存在性与相关性质;最后,在信息不对称条件下,讨论了联盟的最优契约,并在均匀分布情况下,给出了其解析式。
- 田华童中文赵伟雄
- 关键词：信息不对称
- 流动性过剩对期货市场影响的实证研究
- 2010年
- 文章选取M2同比增长率为流动性指标,并转化为虚拟变量,建立含有流动性指标的GARCH-GED模型对上海期货交易所的金属铜和天然橡胶进行检验,并运用小波db(4)对波动序列进行小波分解。实证结果表明,超额货币供应量会加剧期货市场的波动,从宏观和微观两角度验证了流动性过剩对期货市场的影响是显著的。
- 赵伟雄何建敏沈虹
- 关键词：期货M2波动性小波分解
- 浅析中国保险公司的上市问题
- 2005年
- 中国保险公司上市一直是中国金融行业的一个热门话题。随着中国人保和中国人寿的海外上市,我国保险公司开始全面进入 资本市场。本文从保险公司上市的必要性、可行性入手,对中国保险公司上市问题展开论述,并对上市中所可能有的一些问题进行 分析。
- 赵伟雄
- 关键词：可行性
- PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究被引量：5
- 2009年
- 文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济对沪铜期货市场的影响。研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用。
- 沈虹何建敏赵伟雄
- 关键词：期货市场PPIGRANGER因果检验
- 多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响被引量：9
- 2010年
- 选取M2同比增长率为货币供应量的增长指标,从收益的波动性与分布出发,运用GARCH-GED模型对上海期货交易所的铜、铝和橡胶期货数据进行检验,求得收益的波动序列。同时,运用小波db(4)对波动序列进行小波分解,得到反映长期趋势的低频数据。通过对低频数据和M2同比增长率之间的Granger因果检验,得出货币供应量的增长会加剧期货市场的波动,从而为流动性过剩对期货市场产生影响提供有力证据。
- 沈虹何建敏胡小平赵伟雄
- 关键词：期货波动率
- 我国期货市场流动性比较研究及政策建议
- 本文主要采取比较研究和实证研究的方法。根据流动性指标，分析了我国期货市场中铜、铝、天然橡胶、大豆、豆粕及小麦的流动性规律和特征，并研究了品种之间流动性比较特点。通过以上比较研究，得到如下结论： 1.国内期货品种的流...
- 赵伟雄
- 关键词：市场结构期货市场市场经济期货交易
- 文献传递
- 我国期铜市场流动性与货币供给关系的实证研究被引量：2
- 2010年
- 流动性是期货市场基本功能得以实现的重要保证,充足的流动性有利于提高期货市场的运行效率。货币是一种最重要的"流动性载体",货币供给数量的多少能够为整个社会经济提供更多的流动性或紧缩流动性。本文在提出衡量我国期货市场流动性指标的基础上,对我国期铜市场流动性和M2间的关系进行了实证研究,实证表明M2的持续增加在总体上提高了期铜市场的流动性,同时也加大了期铜市场流动性的波动。
- 赵伟雄何建敏贾万敬
- 关键词：期铜市场流动性货币供给GARCH
- 流动性过剩对中国期货市场影响研究
- 本世纪初至2008年中的这段时期,世界范围内各主要经济体宏观货币经济运行中存在一个显著特征:2007年以前流动性显著过剩,到2007年底次贷危机爆发后随着实体经济逐渐陷入衰退而急转直下,发展到2008年底的流动性极度短缺...
- 赵伟雄
- 关键词：流动性过剩期货市场真实利率货币供求资产价格
- GARCH类模型波动率预测效果评价——以沪铜期货为例被引量：15
- 2010年
- 以沪铜期货为例,研究了GARCH、EGARCH、FIGARCH和FIEGARCH四种模型的波动率预测效果。以已实现波动率为模型评价衡量标准,分别采用M-Z回归和损失函数进行预测效果检验,结果表明,无论残差服从高斯分布还是t-分布,不同的GARCH类模型预测效果有显著差异,其中FIGARCH模型预测效果最好,其次是GARCH模型,EGARCH和FIEGARCH模型预测效果不佳。此结论说明我国铜期货市场具有显著的长记忆性,但不具有非对称效应。
- 赵伟雄崔海蓉何建敏
- 关键词：GARCH类模型波动率
