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田莹

作品数：1 被引量：44H指数：1
供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇重标极差分析
  • 1篇股市
  • 1篇HURST指...

机构

  • 1篇东北大学
  • 1篇东北师范大学

作者

  • 1篇田莹
  • 1篇庄新路
  • 1篇庄新田

传媒

  • 1篇东北大学学报...

年份

  • 1篇2003
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Hurst指数及股市的分形结构被引量：44
2003年
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
庄新田庄新路田莹
关键词：HURST指数证券市场重标极差分析
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