庄新路
- 作品数：6 被引量：102H指数：4
- 供职机构：东北师范大学信息传播与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金辽宁省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 两期交换经济Contingent资产市场的指标公式
- 1997年
- 给出了均衡流形的定向，推导出了两期交换经济Contingent资产市场的指标公式，并证明了该资产市场的均衡存在．从而证实了M．Magill“当均衡流形可定向，且Incometransfers矩阵V（p,s）是满秩阵时，可以得到定向映射度的指标公式”的推测．
- 梁希泉庄新路
- 关键词：CONTINGENT资产市场均衡点
- 基于VAR风险指标的投资组合模糊优化被引量：17
- 2003年
- 在二目标有价证券选择基础上 ,引入目前流行的风险指标 VAR,以收益率与风险损失为目标 ,将模糊概念运用于有价证券组合选择 ,按投资者给定的期望目标及容差 ,讨论了 S型隶属函数模型 .通过 VAR的给定 ,将投资者所能承受的最大损失锁定 ,更好地反映出投资者对目标值的取值意图 .依据深圳股票市场9只股票收益率数据 ,采用进化规划进行优化计算 ,并验证模型的有效性 .
- 庄新路庄新田黄小原
- 关键词：VAR风险指标证券投资组合隶属函数进化规划
- 破产风险的度量方法被引量：2
- 2005年
- 针对破产风险问题,采用定性识别与模型计算相结合的方式,研究破产风险的识别、度量和控制·基于参数分布和模糊识别的方法对破产风险进行分类,提出破产概率推断方法、测量破产风险的概率模型、企业寿命分布概率函数·基于金融期权的定价理论,以企业资产为对象建立破产概率模型·最后给出破产风险控制的规划模型·
- 庄新田姜瑞春庄新路
- 关键词：破产风险生存函数融资风险
- VaR原理及其在风险管理中的应用被引量：30
- 2004年
- 风险价值(VaR)作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛支持和认可。根据VaR的基本原理,介绍了计算VaR的历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法及半参数法,比较了各种计算方法的优缺点及适用条件,最后指出应用VaR衡量市场风险时需注意的问题。将VaR方法引入中国金融风险管理领域,能为金融机构和投资人提供一种行之有效的市场风险管理工具,也能为金融监管部门提供一个风险管理的标准,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
- 张丹庄新路
- 关键词：VAR金融市场
- 中国商业银行效率影响因素及评价研究被引量：9
- 2009年
- 采用两种综合评价方法,对我国14家商业银行的经营效率进行评价和比较。运用单因素指标分析法,将商业银行的财务数据分三个方面进行比较,从不同侧面对商业银行的经营效率进行分析。运用DEA分析法,对商业银行的效率进行综合评价,比较国有商业银行、股份制商业银行和上市银行之间效率的差异。两种评价方法都得出了一个共同的结论:即中国目前股份制商业银行,尤其是股份制银行中的5家上市银行的经营效率要明显好于国有商业银行。最后,提出提升银行经营效率的对策。
- 庄新路
- 关键词：商业银行效率DEA方法
- Hurst指数及股市的分形结构被引量：44
- 2003年
- 基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
- 庄新田庄新路田莹
- 关键词：HURST指数证券市场重标极差分析
