刘玉涛
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中央财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 右删失长度偏差数据分位数差的非参数估计
- 2020年
- 利用长度偏差数据所特有的辅助信息,对带右删失的长度偏差数据的分位数差提出了一种新的非参数估计.该方法提高了估计的有效性,所得的估计量形式简洁,便于计算.同时,本文用经验过程理论建立了该分位数差估计的相合性及渐近正态性,并给出方差估计的重抽样方法.本文还通过数值模拟考察了该估计量在有限样本下的表现,并将其应用到一个关于老年痴呆的实际数据中.
- 刘玉涛潘婧周勇
- 左截断右删失数据下光滑分布函数估计效率被引量：2
- 2013年
- 研究了左截断右删失数据下光滑分布函数估计,并获得了其渐近性质.在MSE意义下,给出了光滑分布函数估计与经验估计(即乘积限估计)的相对亏量,证明了在一定的条件下,光滑分布估计要优于经验分布估计,并通过模拟说明了光滑分布函数估计比乘积限估计更加有效.
- 刘玉涛史兴杰周勇
- 关键词：分布函数乘积限估计亏量
- 金融风险中违约传染效应的研究被引量：5
- 2014年
- 市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
- 赵微刘玉涛周勇
- 关键词：违约风险加权平均极大似然违约强度
- 竞争风险下剩余寿命分位数的光滑非参数估计被引量：4
- 2015年
- 在医学和金融保险等领域中,研究者通常关注的是竞争风险下失效时间的分布特征,特别是分布的尾部性质.本文对竞争风险下的剩余寿命分位数的估计提出了一种光滑非参数的方法,解决了直接基于经验分布估计可能无解的问题.同时,建立了所提出估计的渐近性质.并通过数值模拟说明了在均方误差的意义下,光滑估计比非光滑估计更有效.
- 刘玉涛刘鹏周勇
