孙秀艳
- 作品数：5 被引量：28H指数：3
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学电子电信更多>>
- 基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型被引量：9
- 2006年
- 提出了基于期权调整持续期的银行资产负债隐含期权风险控制原理,结合持续期缺口的控制和法律、法规约束等控制银行的利率风险与流动性风险。以贷款利息收益最大为目标,以线性规划为工具,建立了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是提出了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化原理,避免了资产与负债中的隐含期权给银行带来提前偿付风险。二是将利率结构对称原理和数量结构对称原理引入资产负债组合优化中,控制了银行经营中的流动性风险与利率风险,保护银行股东权益的安全,保证了银行资产配给的合法性与合规性。
- 李丹迟国泰孙秀艳
- 关键词：资产负债管理利率风险
- 无线气象传真图接收系统设计
- 无线气象传真广播采用短波频段播发传真图，因其覆盖范围大的优点，成为目前海上船舶获取气象信息的主要手段。气象传真广播几乎覆盖了世界各地的海域，利用无线气象传真接收机，船舶可以及时获得气象部门发布的海上天气分布情况、天气预报...
- 孙秀艳
- 关键词：传真图传真信号
- 文献传递
- 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型被引量：5
- 2006年
- 用峰度和偏度对企业信用等级转移的阈值进行修正,引入了半绝对离差方法衡量贷款组合风险,建立了基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型.其创新与特色主要有二:一是用企业各自收益率的峰度和偏度对正态假定下企业信用等级转移对应的阈值进行修正,改变了现有研究把本来是非正态分布的企业收益率按照正态分布来确定其企业信用等级阈值的不合理现象,提高了贷款组合风险的计量精度.二是将半绝对离差方法引入到贷款组合风险度量中,解决了现有研究以方差或绝对离差表征风险、将高于期望收益的超额收益部分当作风险处理的问题,使贷款组合收益风险量化更为真实准确.
- 迟国泰孙秀艳董贺超
- 关键词：银行资产组合优化半绝对离差MONTECARLO模拟
- 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型被引量：15
- 2007年
- 以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产组合动态优化模型.一是通过逆向递推,使本期资产的最优配给建立在下一期资产的最优配给的基础上,解决了现有研究只是在单期里求解而忽略了各期之间的联系与影响的问题.二是考虑到本期的贷款收益率期望值将受到上一期贷款信用等级迁移的影响,利用不同等级贷款收益率期望值和一年期迁移概率矩阵,计算出各类企业各年份的相应的贷款收益率期望值及标准差,更加客观地反映了贷款的真实收益和风险,解决了现有研究只是简单求解各笔贷款收益率期望值或将其设为常数的问题.三是用贷款组合的VaR控制多期贷款的组合风险,解决了现有多期研究中对银行风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.
- 迟国泰董贺超孙秀艳
- 关键词：非线性规划
- 基于信用风险修正的银行资产组合优化模型
- 本文的研究重点主要有两方面：一是对银行的信用风险进行修正，具体体现为用峰度和偏度对企业信用等级转移概率进行修正和引入半绝对离差对银行资产组合信用风险进行修正。二是建立在银行既定收益率和相关法律法规约束下以组合信用风险最小...
- 孙秀艳
- 关键词：银行资产组合优化模型半绝对离差
- 文献传递
