董贺超
- 作品数：8 被引量：80H指数：5
- 供职机构：中国北车唐山轨道客车有限责任公司更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 如何培养班组的灵魂人物
- 2011年
- 企业就像CRH3动车组一样，设计机密，环环相扣，而基础管理就是动车组的一个个关键部件。班组作为企业最小的管理组织，是企业基础管理工作和一线生产工作的前沿阵地，是企业各项工作的落脚点。班长作为班组的管理者，是将公司战略管理、制度建设和业务管理分解落实到班组的重要一员，是实现班组管理系统化、精细化和专业化起到关键作用。
- 董贺超江凯邹治平
- 关键词：灵魂公司战略管理管理系统化
- 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型研究
- 资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相当大的影响。随着全球范围内公司破产现象的大幅增加，信用风险已成为银行业所面临的主要风险，对于我国的商业银行尤其如此。于是将贷款信用风险迁移引入到贷款收益率的计量，以及从...
- 董贺超
- 关键词：银行资产资产组合管理信用风险商业银行
- 文献传递
- 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型被引量：8
- 2009年
- 考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。
- 迟国泰董贺超刘艳萍
- 关键词：银行贷款贷款管理
- 基于AHP的国有商业银行竞争力评价研究被引量：46
- 2005年
- 运用层次分析法来确定权重,建立了商业银行竞争力模型,并对国有商业银行进行了评价。评价结果表明,中国银行竞争力最强,中国建设银行次之,中国工商银行较差,中国农业银行最差。本模型的特点一是在指标的选择方面,不但综合考虑了银行的利润总额、资本总额、资本利润率和资产利润率等显性竞争力指标,而且也对存贷比率、分支机构数目、存款增长率和贷款增长率等影响银行的潜在性指标加以考虑,解决了现有指标体系大都忽视潜在性指标而造成的评价失真现象。二是从数量和质量两个方面将指标进行分类,解决了以往评价银行竞争力时数量、质量指标混杂带来的指标混乱且结果较差的问题。三是通过将各指标数据进行标准化处理,得到可直接用于计算的无量纲化的数据,有效地解决了在一个评价体系中正逆向指标的交叉影响问题。
- 迟国泰董贺超杨德刘轶芳
- 关键词：国有商业银行竞争力层次分析法
- 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型被引量：5
- 2006年
- 用峰度和偏度对企业信用等级转移的阈值进行修正,引入了半绝对离差方法衡量贷款组合风险,建立了基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型.其创新与特色主要有二:一是用企业各自收益率的峰度和偏度对正态假定下企业信用等级转移对应的阈值进行修正,改变了现有研究把本来是非正态分布的企业收益率按照正态分布来确定其企业信用等级阈值的不合理现象,提高了贷款组合风险的计量精度.二是将半绝对离差方法引入到贷款组合风险度量中,解决了现有研究以方差或绝对离差表征风险、将高于期望收益的超额收益部分当作风险处理的问题,使贷款组合收益风险量化更为真实准确.
- 迟国泰孙秀艳董贺超
- 关键词：银行资产组合优化半绝对离差MONTECARLO模拟
- 商业银行贷款组合动态优化模型研究被引量：11
- 2006年
- 以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用逆向递推原理和线性规划方法,建立了商业银行贷款组合动态优化模型。创新与特色主要在于考虑了不同区段贷款效益对全部区段贷款总体效益的相互影响,运用逆向递推原理,在考虑所有贷款区间全部收益最优化的前提下,优化配给区间段的贷款配给,使得全部区段的整体贷款配给达到最优。
- 许文董贺超迟国泰
- 关键词：银行贷款组合贷款动态优化非线性规划
- 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型被引量：15
- 2007年
- 以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产组合动态优化模型.一是通过逆向递推,使本期资产的最优配给建立在下一期资产的最优配给的基础上,解决了现有研究只是在单期里求解而忽略了各期之间的联系与影响的问题.二是考虑到本期的贷款收益率期望值将受到上一期贷款信用等级迁移的影响,利用不同等级贷款收益率期望值和一年期迁移概率矩阵,计算出各类企业各年份的相应的贷款收益率期望值及标准差,更加客观地反映了贷款的真实收益和风险,解决了现有研究只是简单求解各笔贷款收益率期望值或将其设为常数的问题.三是用贷款组合的VaR控制多期贷款的组合风险,解决了现有多期研究中对银行风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.
- 迟国泰董贺超孙秀艳
- 关键词：非线性规划
