王勇茂
- 作品数：7 被引量：7H指数：2
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- ETF标的指数的股指期货保证金设置研究
- 2009年
- 文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。
- 王勇茂杨彤曹培慎
- 关键词：股指期货保证金广义随机占优顺序统计量
- 创新型封闭式基金风险特征变化研究——基于高阶期望损失风险测度被引量：2
- 2009年
- 在分析当前封闭式基金创新特点的基础上,运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量,并与传统封闭式基金进行实例对比,结果发现创新型封闭式基金的波动风险明显低于传统封闭式基金,其间存在广义随机占优关系,这说明封闭式基金的创新方案确实改变了其风险特征,有助于解决折价率过高问题。
- 王勇茂徐成贤曹培慎
- 关键词：封闭式基金
- 基于广义随机占优的风险管理水平评价方法
- 2009年
- 通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方法相结合,可以较为全面地对金融机构的风险管理能力进行评价,并对管理者的管理水平做出总体判断,从而有助于企业年金、社保基金、专户理财等大资金对投资管理人进行较为客观的选择,实现各方共赢。
- 王勇茂杨彤徐成贤
- 关键词：金融风险管理广义随机占优
- 经典随机占优和广义随机占优一致性公理的比较
- 在论述了对风险资产进行优化配置时使用的风险测度应满足的要求的基础上，从理论基础、风险态度表达、应用局限、相互关系、风险度量指标及其应用方法等方面对经典随机占优和广义随机占优两种一致性公理进行了比较，认为基于广义随机占优的...
- 王勇茂曹培慎
- 关键词：效用函数风险资产
- 文献传递
- 巴塞尔新协议资本充足率要求与我国国有商业银行的应对措施被引量：4
- 2006年
- 本文介绍了巴塞尔新协议的有关资本充足率、外部监管和市场约束及其与原有协议的关联,对我国国有商业银行资本充足率的现状作了总结,并提出了通过发行股本、发行长期次级债券、资产证券化以及化解不良贷款等提高我国国有商业银行资本充足率的对策和建议。
- 李兰王勇茂
- 关键词：巴塞尔新协议商业银行资本充足率激励机制风险防范机制
- 基于高阶期望损失的股指期货保证金设置被引量：1
- 2008年
- 股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据,研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题,为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。
- 王勇茂杨彤徐成贤胡远洋
- 关键词：股指期货保证金广义随机占优
- 有限与无限
- 2004年
- 举例说明在有限情况下成立的结论 ,在无限情况下不一定成立。
- 王勇茂王章卓
