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胡远洋

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：西安交通大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货保证金
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货保证...
  • 1篇广义随机占优
  • 1篇高阶
  • 1篇保证金

机构

  • 1篇西安工程大学
  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇王勇茂
  • 1篇徐成贤
  • 1篇杨彤
  • 1篇胡远洋

传媒

  • 1篇山西财经大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于高阶期望损失的股指期货保证金设置被引量：1
2008年
股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据,研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题,为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。
王勇茂杨彤徐成贤胡远洋
关键词：股指期货保证金广义随机占优
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