钟纯
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：南昌大学更多>>
- 发文基金：江西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 有限概率空间下的动态Coherent风险度量
- 2010年
- 在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。
- 陈文财钟纯叶中行
- 关键词：COHERENT表示定理
- 基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用被引量：2
- 2011年
- 在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。
- 钟纯吴雪陈文财
- 关键词：保险资金条件风险价值投资组合最优解
- 条件风险价值（CVaR）及其在保险资金投资中的应用
- 本论文研究了条件风险价值/(CVaR/)的相关理论及其在保险资金投资中的应用.在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束为条件,建立了考虑承保风...
- 钟纯
- 关键词：保险资金CVARVAR投资组合
- 文献传递
