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吴雪

作品数：5 被引量：4H指数：2
供职机构：南昌大学更多>>
发文基金：江西省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理政治法律一般工业技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇学位论文
  • 2篇期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇政治法律

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 2篇金融
  • 2篇金融风险
  • 1篇血小板
  • 1篇血小板聚集
  • 1篇争端
  • 1篇争端解决
  • 1篇脂质
  • 1篇制剂
  • 1篇制剂研究
  • 1篇秩相关系数
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇投资组合
  • 1篇企业
  • 1篇专项性
  • 1篇最优解
  • 1篇协定
  • 1篇公共机构
  • 1篇国有企业

机构

  • 5篇南昌大学

作者

  • 5篇吴雪
  • 2篇陈文财
  • 1篇钟纯

传媒

  • 2篇南昌大学学报...

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
替格瑞洛脂质纳米囊制剂研究
替格瑞洛是一种与P2Y
吴雪
关键词：肠吸收血小板聚集
利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性被引量：2
2012年
以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。
吴雪陈文财
关键词：阿基米德COPULA秩相关系数
SCM协定下国有企业补贴的专项性研究——以DS437案为例
在中国加入WTO后，须遵守WTO体制下的各项规定，其中包括在《SCM协定》以及中国入世法律文件的特别规定范围内进行国有企业补贴。本文阐述了我国国有企业的定义、特征和存在的主要问题，以DS437案为切入点，分析专家组和上诉...
吴雪
关键词：国有企业SCM协定公共机构争端解决
文献传递
基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用被引量：2
2011年
在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。
钟纯吴雪陈文财
关键词：保险资金条件风险价值投资组合最优解
分位数回归模型和金融风险尾部相关性的实证分析
本文主要是应用分位数回归方法对条件VaR估计展开实证研究;并对Copula分位数回归以及Copula函数在金融风险的尾部相关性分析中的应用进行研究。　　 本文应用分位数回归方法给出条件VaR的估计方法,直接得到收益率在...
吴雪
关键词：VAR估计分位数回归模型金融风险
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