鲍品娟
- 作品数：7 被引量：12H指数：2
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 工科线性代数课堂教学之己见
- 2014年
- 线性代数是各类高等院校的重要基础理论课之一,具有很强的抽象性和逻辑性。本文从概念教学、课程前后融汇贯通、课堂管理等三方面,讨论如何提高线性代数的课堂教学效果。
- 石学芹郭襄平鲍品娟
- 关键词：课堂教学线性代数矩阵
- 奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略被引量：3
- 2014年
- 提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特(Knight)不确定的基金管理者区分含糊(ambiguity)和含糊态度(ambiguity attitude)下,用α极大极小期望效用刻画其对无限区间上养老基金财富的效用,利用随机控制理论刻画基金管理者的值函数.给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解.
- 石学芹费为银胡慧敏鲍品娟
- 关键词：随机控制最优投资策略
- 浅谈线性代数的教学体会被引量：1
- 2010年
- 本文归纳了线性代数课程的特点,着重从教师和学生的角度阐述了该门课程的教学方法和策略。
- 鲍品娟刘宏建潘海峰
- 关键词：线性代数行列式矩阵线性方程组教学方法
- Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用被引量：1
- 2011年
- 对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
- 胡慧敏费为银鲍品娟
- 关键词：效用函数
- 部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究被引量：2
- 2010年
- 考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.
- 鲍品娟费为银胡慧敏
- 关键词：股票价格过程随机微分方程效用最大化部分信息
- 破产前需连续偿债的无限时段上的效用最大化问题
- 2011年
- 研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最优消费投资模型理论,并有助于进一步研究投资者在实际操作中的投资策略.
- 鲍品娟费为银胡慧敏
- 关键词：破产随机微分方程红利效用最大化
- 部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究被引量：6
- 2008年
- 本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.
- 胡慧敏费为银鲍品娟
- 关键词：效用函数梯度算子红利
