刘磊
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 不同分布下GARCH模型的我国基金风险探究
- 2014年
- 由于我国的金融市场还不完善,基金行业机制尚不健全,我国开放式基金面临着多种风险。文章针对我国开放式基金的特点采用定量分析为主的方式,应用计量分析方法建立不同分布下的GARCH模型,同时将VaR方法引入基金的风险度量中。经过比较分析发现,T分布下的模型比正态分布能更好地衡量我国开放式基金的风险,同时发现不同类型开放式基金的风险存在着一定的差异,成长类和价值类的基金风险比平衡类和指数类基金大。希望利用T分布下的VaR—GARCH模型更好地指导投资者和基金管理人员实现对基金的风险控制和预测工作。
- 谢湲刘磊王峰
- 关键词：开放式基金VAR-GARCH模型
- 国债期货套利、套期保值及投资策略研究被引量：3
- 2015年
- 本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究,发现市场中存在套利机会;其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究,发现国债期货可以起到规避风险的作用;最后,分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析,提出了相应的建议。
- 刘澄王峰刘祥东刘磊
- 关键词：国债期货套利套期保值
