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史正伟

作品数：3 被引量：12H指数：2
供职机构：国防科学技术大学理学院数学与系统科学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 2篇倒向随机微分...
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇停时
  • 2篇欧式
  • 2篇欧式期权
  • 2篇最优停时
  • 2篇微分方程
  • 2篇美式
  • 2篇美式期权
  • 2篇筹资
  • 2篇筹资策略

机构

  • 3篇国防科学技术...

作者

  • 3篇史正伟
  • 1篇金治明
  • 1篇傅一歌

传媒

  • 1篇国防科技大学...
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2004
  • 2篇2003
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
期权定价研究
准确地为期权定价是金融交易市场规避风险的迫切需要，本文在B-S期权定价方程的基础上，研究了期权的一般定价方法，对期权定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍，并对期权定价公式的证明给出了几种新的方法。假设市场为无套利...
史正伟
关键词：欧式期权倒向随机微分方程最优停时美式期权
倒向随机微分方程在欧式期权中的应用被引量：5
2003年
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票。通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程给出欧式期权价格概率表示;并证明欧式期权的完全套期保值性。
史正伟傅一歌
关键词：欧式期权倒向随机微分方程
美式期权的效用最大化问题被引量：7
2004年
本文考虑有限离散和连续的金融市场模型 ,且市场是有效的 ,研究不同效用函数 U(x)所产生的报酬序列 { U(Sn)(1 +r) n} ,报酬函数 U(St)ert 的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问题 .其中 U(x)是由股票价格产生的效用 .
史正伟金治明
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