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傅一歌

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：国防科学技术大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇倒向随机微分...
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇期权
  • 2篇微分方程
  • 1篇上鞅
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇未定权益
  • 1篇G-期望
  • 1篇G-上鞅
  • 1篇筹资
  • 1篇筹资策略

机构

  • 2篇国防科学技术...

作者

  • 2篇傅一歌
  • 1篇史正伟

传媒

  • 1篇国防科技大学...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
倒向随机微分方程及其应用
倒向随机微分方程的解是一对过程(Y，Z)满足其中g是生成子，ζ是终端条件。 我们主要讨论上面倒向随机微分方程及相应的g-期望的性质以及它们在数学金融学方面的应用。这种方程首先是Bismut研究了线性情况下的解的讨...
傅一歌
关键词：倒向随机微分方程G-期望G-上鞅期权未定权益
倒向随机微分方程在欧式期权中的应用被引量：5
2003年
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票。通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程给出欧式期权价格概率表示;并证明欧式期权的完全套期保值性。
史正伟傅一歌
关键词：欧式期权倒向随机微分方程
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