李健伦
- 作品数：6 被引量：61H指数：3
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程政治法律更多>>
- 电力企业客户信用风险管理实证研究被引量：30
- 2005年
- 随着电力市场改革的不断深入,电力企业客户信用风险管理越来越受到重视。文中介绍了电力企业信用风险管理系统的设计原理及实现方法。重点介绍了如何运用Logistic回归模型对客户进行信用评级以及通过设置过滤器来检测用电异常的方法。目前,该系统已在滁州电力公司得到了应用。应用结果证明,它有助于提高电力企业的信用风险管理水平。
- 方兆本杨培洁彭甘霖李红星李健伦李勇
- 关键词：LOGISTIC回归模型过滤器
- 保险监管中的法定偿付能力度量问题研究
- 当前，金融全球化趋势逐渐加强，金融市场的波动程度逐渐加剧。在国际上，银行、保险等行业的监管部门正对监管措施进行改革以适应新的变化。监管改革工作的重点之一是增强监管资本(偿付资本)计量方法的风险敏感性。
在学术界...
- 李健伦
- 关键词：VAR保险监管COPULA
- 估算我国保监会对产险业的容许破产概率被引量：4
- 2006年
- 根据保险业监管的现行法规和产险业的公开数据,使用copula方法和准蒙特卡罗模拟方法探讨我国保监会对产险业的容许破产概率。通过估算,得到了此容许破产概率为1.28%。该数值对我国的偿付能力监管改革具有基准参照点的意义。最后,文章利用模拟产生的样本点对政策系数与容许破产概率的关系进行了分析。
- 李健伦方兆本
- 关键词：偿付能力模拟计算COPULA函数
- Copula方法与相依违约研究被引量：24
- 2005年
- 目前信用风险研究的重点已经从单笔债务的违约概率研究转移到多笔债务的相依违约(DependentDe faults)研究。Copula方法是研究相依违约的重要方法。这种方法是最近几年才被应用到信用领域研究中的一种新方法。本文结合代表性文献对Copula方法在相依违约研究中的应用进行了探讨。探讨的内容包括Copula方法被应用于相依违约研究的原因、该方法对于相依违约建模理论的改进以及在实证应用中使用Copula方法应该注意的问题。
- 李健伦方兆本鲁炜李红星
- 关键词：违约相依债务信用
- 汽车消费、住房抵押贷款违约特性及对策被引量：1
- 2004年
- 本文通过对比住房抵押贷款和汽车消费贷款的违约特性,得出在利率由央行统一规定的条件下,对住房抵押贷款和汽车消费贷款,实行同样的首付款政策是不合理的,这导致目前汽车消费贷款的违约率居高不下。对于住房抵押贷款,银行可以适当降低首付款,来提高本银行住房抵押贷款在市场的竞争力,对于汽车消费贷款,可以通过采取提高汽车贷款首付款的措施,来降低违约率,控制抵押贷款风险。
- 方兆本李红星李健伦雷娜
- 关键词：住房抵押贷款汽车消费贷款违约率抵押贷款风险
- 基于成本最小化准则的法定偿付能力设置被引量：1
- 2006年
- 国际上正在酝酿着保险监管的改革,使法定偿付能力设置更合理是改革研究的重点内容之一。传统的研究通过V aR方法计算偿付能力,但是该方法自身不能确定最合适安全水平。提出在最低可接受安全水平之上,使投保人成本负担最小化的法定偿付能力设置准则。在具体建模时,考虑到投保人的风险厌恶性质,在度量投保人因保险公司破产造成的损失时使用了扭曲风险测度。该准则得到的偿付能力具有合理的经济解释,为监管机构设置保险系统的安全水平提供了决策依据。
- 李健伦方兆本
- 关键词：成本最小化
