李红星
- 作品数：9 被引量：77H指数：4
- 供职机构：中国科学技术大学更多>>
- 相关领域：经济管理医药卫生电气工程政治法律更多>>
- 最优波动率模型选择及其在黄金市场中的应用被引量：2
- 2006年
- 文章先总结了波动率模型过去的研究,并对不同波动率模型的评估提出三种方法,然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过分析黄金市场1975年到2004年的数据,得出的结论是,如果基于样本外四期预测误差的评估,EWMA模型较优;如果基于样本外四期预测的R平方的评估,T-GARCH模型较优;如果基于VAR损失函数的真实性检验评估,EWMA模型较优。最后对未来关于金融市场波动率的研究提出一些建议。
- 曾繁煜方兆本李红星宋加山
- 关键词：金融学黄金市场波动率
- 基于公开数据的SARS流行规律的建模及预报被引量：12
- 2003年
- 基于全球与我国公开发表的有关SARS确诊病例、疑似病例和死亡病例的实际数据,建立有关流行病学的模型是本研究的目的。我们探讨了SARS的简单流行病学微分方程模型,建立了北京医院尚有确诊病例的时间序列的ARMA模型,得出6月底左右北京医院SARS病人数将会降到60人以下。同时,通过经验模型和贝叶斯方法对病死率进行了初步估计。
- 方兆本李红星杨建萍
- 关键词：公开数据非典型性肺炎微分方程ARMA模型时间序列分析贝叶斯估计
- 基于统计学习理论的正则化最小二乘回归在时间序列建模和预测中的应用
- 时间序列模型经历了从线性模型到非线性模型的发展。非线性时间序列模型又分为参数模型和非参数模型。人工智能发展起来以后，神经网络、支持向量回归在时间序列建模中，发挥着越来越重要的作用。 本文借鉴神经网络和支持向量回归应用到时...
- 李红星
- 关键词：统计学习理论时间序列太阳黑子石油价格汇率
- 文献传递
- 基于公开数据的SARS流行规律的建模及预报
- 基于全球与我国公开发表的有关SARS确诊病例、疑似病例和死亡病例的实际数据,建立有关流行病学的模型是本研究的目的。我们探讨了SARS的简单流行病学微分方程模型,建立了北京医院尚有确诊病例的时间序列的ARMA模型,得出6月...
- 方兆本李红星杨建萍
- 关键词：时间序列贝叶斯估计
- 文献传递
- SARS流行规律的空间统计研究
- 方兆本李勇李红星彭甘霖杨建萍陶利斌
- 建立了华北地区SARS病扩散的非齐次空间Poisson过程模型。在模型中，我们考虑了超级传染者出现的随机因素，使模型更符合实际情况。建立了北京地区对SARS病实施严格的切断传染途径的措施后的SARS病流行的控制模型，估算...
- 关键词：
- 关键词：SARS流行病学
- 基于统计学习理论的正则化最小二乘回归在时间序列建模和预测中的应用—太阳黑子数、石油价格、汇率的预测
- 时间序列模型经历了从线性模型到非线性模型的发展。非线性时间序列模型又分为参数模型和非参数模型。人工智能发展起来以后，神经网络、支持向量回归在时间序列建模中，发挥着越来越重要的作用。
本文借鉴神经网络和支持向量回...
- 李红星
- 关键词：时间序列太阳黑子石油价格汇率
- 文献传递
- Copula方法与相依违约研究被引量：24
- 2005年
- 目前信用风险研究的重点已经从单笔债务的违约概率研究转移到多笔债务的相依违约(DependentDe faults)研究。Copula方法是研究相依违约的重要方法。这种方法是最近几年才被应用到信用领域研究中的一种新方法。本文结合代表性文献对Copula方法在相依违约研究中的应用进行了探讨。探讨的内容包括Copula方法被应用于相依违约研究的原因、该方法对于相依违约建模理论的改进以及在实证应用中使用Copula方法应该注意的问题。
- 李健伦方兆本鲁炜李红星
- 关键词：违约相依债务信用
- 电力企业客户信用风险管理实证研究被引量：30
- 2005年
- 随着电力市场改革的不断深入,电力企业客户信用风险管理越来越受到重视。文中介绍了电力企业信用风险管理系统的设计原理及实现方法。重点介绍了如何运用Logistic回归模型对客户进行信用评级以及通过设置过滤器来检测用电异常的方法。目前,该系统已在滁州电力公司得到了应用。应用结果证明,它有助于提高电力企业的信用风险管理水平。
- 方兆本杨培洁彭甘霖李红星李健伦李勇
- 关键词：LOGISTIC回归模型过滤器
- 汽车消费、住房抵押贷款违约特性及对策被引量：1
- 2004年
- 本文通过对比住房抵押贷款和汽车消费贷款的违约特性,得出在利率由央行统一规定的条件下,对住房抵押贷款和汽车消费贷款,实行同样的首付款政策是不合理的,这导致目前汽车消费贷款的违约率居高不下。对于住房抵押贷款,银行可以适当降低首付款,来提高本银行住房抵押贷款在市场的竞争力,对于汽车消费贷款,可以通过采取提高汽车贷款首付款的措施,来降低违约率,控制抵押贷款风险。
- 方兆本李红星李健伦雷娜
- 关键词：住房抵押贷款汽车消费贷款违约率抵押贷款风险
