林美艳
- 作品数：10 被引量：64H指数：5
- 供职机构：大连交通大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金辽宁省教育厅高等学校科学研究项目辽宁省博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 风险价值VaR模型与算法被引量：3
- 2010年
- 本文介绍了VaR计算方法中的历史模拟法、蒙特卡罗模拟法,并就两种模型和算法以国内市场的六只股票进行了数值实验,且作了比较,通过比较可看出各种方法的优缺点。VaR及其计算方法的引入,对我国金融机构和投资管理市场风险以及金融监管部门进行金融监管具有重要的参考价值。
- 林美艳
- 关键词：VAR
- VaR模型及其在上海股市中的应用被引量：10
- 2006年
- 资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素.针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设,从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法.首先通过拟合历史数据,说明上证综合指数收益率服从t4.869分布.然后考虑到收益率波动的时变性,用GARCH(1,1)模型来估计波动率.最后通过Back-test检验,得出GARCH-t4.869是计算VaR的最好的模型.
- 林美艳薛宏刚张月
- 关键词：VARGARCH模型
- 高等数学网络资源库建设的研究与实践被引量：5
- 2009年
- 分析目前计算机辅助教学中存在的主要问题,论述建设高等数学网上教学资源库的紧迫性,详细介绍高等数学网上教学资源建设的主要内容和技术要求,阐述实际工作中应注意的几个问题。
- 林美艳皇甫明
- 关键词：高等数学网络教学资源库
- 基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型
- 2009年
- 研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题,利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式.
- 魏岳嵩林美艳
- 关键词：未定权益随机波动率等价鞅测度
- CAPM模型在项目风险管理中的应用被引量：3
- 2008年
- 在项目风险管理中引入CAPM模型,结合净现值来计算比较,为项目风险的计量和管理提供了一个很好的工具。分析了CAPM模型应用的前提条件,并对模型中的无风险投资收益率、资本市场平均投资收益率、风险校正系数β等参数进行分析确定,探讨了该模型适用的修正条件及其实际运用价值。
- 汪军林美艳
- 关键词：CAPM模型项目风险管理无风险收益率
- 金融市场风险管理新方法-VaR的计算与实证分析
- 本文研究了金融市场风险价值（Value at Risk，简称VaR）的计算并结合中国证券市场进行了实证分析。首先介绍了一些静态、无条件分布下的VaR计算方法，在此基础上，利用 及其模型对方差的时变性进行了细致分析。考虑到...
- 林美艳
- 关键词：VAR金融市场风险管理
- 文献传递
- 因子分析在我国城镇居民消费结构研究中的应用被引量：7
- 2006年
- 利用多元统计分析方法,对我国30个地区2001年消费支出的统计数据进行因子分析,利用SPSS软件找出影响各地区消费结构一致性的因素,通过比较,分析出我国城镇居民消费支出存在明显差异,影响地区消费结构的指标趋于相同,其结论为我国各地区经济发展及决策提供理论依据.
- 张月曲坤林美艳
- 关键词：消费结构
- 金融市场风险度量及实证研究被引量：11
- 2003年
- 本文讨论了利用VAR度量金融风险.通过CAPM和MonteCarlo两种方法计算了实证数据的VAR值,并通过比较分析,说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低,实用性较差.
- 魏岳嵩林美艳王峰
- 关键词：金融市场VARCAPM投资组合MONTE
- 上证综合指数收益率的统计分析被引量：16
- 2005年
- 本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数收益率符合t3分布。
- 林美艳薛宏刚赵凤群魏丘嵩
- 关键词：金融学T分布对数收益率
- 上海证券市场收益率的正态性检验被引量：7
- 2003年
- 就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出了正态概率图和JB检验两种检验方法,得出了收益率分布与正态分布有明显的偏差,厚尾现象比较严重.并且对日收益率用t分布进行拟合,效果比较好.
- 林美艳薛宏刚赵凤群
- 关键词：对数收益率T分布
