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白佳

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇期货
  • 1篇期货保证金
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货保证...
  • 1篇风险分析
  • 1篇保证金
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇白佳
  • 1篇余湄
  • 1篇路倩

传媒

  • 1篇系统科学与数...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究被引量：6
2011年
基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了股指期货推出初期SPAN系统中有关参数设置问题这一技术障碍.实证结果显示,我国股指期货合约所需保证金均低于当前国内股指期货保证金水平,应该改进保证金模式、降低保证金水平.
路倩余湄白佳
关键词：股指期货保证金
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