路倩
- 作品数：2 被引量：6H指数：1
- 供职机构：对外经济贸易大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
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- 基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究被引量：6
- 2011年
- 基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了股指期货推出初期SPAN系统中有关参数设置问题这一技术障碍.实证结果显示,我国股指期货合约所需保证金均低于当前国内股指期货保证金水平,应该改进保证金模式、降低保证金水平.
- 路倩余湄白佳
- 关键词：股指期货保证金
- 基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究
- 众所周知,参加衍生品交易的投资者必须缴纳一定的保证金,在期货市场的各种风险管理制度中,保证金制度是一项非常重要的风险管理手段,因此保证金设置是否合理至关重要。期货市场中衡量投资组合风险值的方法各有千秋,其中最为成熟的系统...
- 路倩
- 关键词：股指期货保证金
- 文献传递
