何成洁
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
- 供职机构：合肥工业大学更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数布郎运动环境中期权定价模型的研究
- 未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及到现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析和优化理论等学科。要对风险进行有效的管理，就必须对金融衍生证券进行正确的估价，如何确定金融衍生证券的公平价...
- 何成洁
- 关键词：期权定价金融数学金融衍生证券资产定价理论投资组合理论分数布朗运动
- 文献传递
- 股票价格服从跳-扩散过程的交换期权定价模型被引量：2
- 2008年
- 考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期收益率和波动率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度得到了交换期权的定价公式.
- 沈明轩何成洁
- 关键词：跳-扩散过程交换期权保险精算期权定价
- 分数布朗运动环境中期权定价模型的研究
- 未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及到现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析和优化理论等学科。要对风险进行有效的管理,就必须对金融衍生证券进行正确的估价,如何确定金融衍生证券的公平价...
- 何成洁
- 关键词：分数布朗运动期权定价
- 文献传递
- 分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式被引量：8
- 2009年
- 文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付期权的定价公式。
- 何成洁沈明轩杜雪樵
- 关键词：分数布朗运动期权定价
