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张枭

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇中美商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇同业
  • 1篇同业拆借
  • 1篇期货
  • 1篇利率
  • 1篇美商
  • 1篇价格发现
  • 1篇价格发现功能
  • 1篇焦炭期货
  • 1篇VAR模型
  • 1篇ECM
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇拆借

机构

  • 2篇中央财经大学

作者

  • 2篇张枭
  • 1篇冀航
  • 1篇孙萌

传媒

  • 1篇中国证券期货
  • 1篇时代金融

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH的中美商业银行利率风险比较
2012年
本文分别对中美同业拆借利率建立了GARCH模型,计算VaR并进行了比较,发现中国商业银行面临的利率风险要高于美国。
张枭孙萌
关键词：GARCH模型VAR模型同业拆借
基于ECM的焦炭期货价格发现功能的实证研究被引量：1
2011年
期货市场价格发现功能反映着期货市场运行的效率。本文在协整检验的基础上采用误差修正模型研究焦炭期货与现货格发现功能中的作用,研究结果显示,二者具有长期的均衡关系,但短期内价格发现功能并不明显。
张枭冀航
关键词：价格发现
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共1页<1>
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