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杜毅

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇套利模型
  • 1篇无套利
  • 1篇无套利模型
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇利率衍生产品
  • 1篇HULL

机构

  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 1篇董纪昌
  • 1篇杜毅
  • 1篇汪成豪

传媒

  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于无套利模型的利率衍生产品定价研究被引量：4
2009年
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
董纪昌杜毅汪成豪
关键词：利率模型
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