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耶蔡军

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：滑铁卢大学更多>>
发文基金：中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇动态规划
  • 1篇英文
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇保险
  • 1篇保险投资

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇南京财经大学
  • 1篇滑铁卢大学

作者

  • 1篇耶蔡军
  • 1篇李心丹
  • 1篇郭文旌

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
均值-方差准则下的多期最优保险投资(英文)被引量：4
2010年
近年来,最优保险投资问题吸引了越来越多的注意。一般这个问题是在连续时间框架下来研究的。本文针对这一问题建立离散时间的最优控制模型。应用动态规划原理求解模型对应的近似问题,得到了最优投资策略和投资有效边界的解析表达形式。本文得到的最优投资策略和投资有效边界均依赖于承保参数。通过数值例子分析了承保参数对最优投资策略和有效边界的影响。
郭文旌耶蔡军李心丹
关键词：动态规划最优投资策略
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共1页<1>
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