梁妤
- 作品数：11 被引量：29H指数：3
- 供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家高技术研究发展计划辽宁省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- B股向境内居民开放后中国A,B股价差问题被引量：2
- 2005年
- 建立了B股市场向境内居民开放后的资产均衡定价模型,并从信息传递、风险补偿、流动性、风险态度和需求弹性差异角度,运用多元逐步回归的方法,对2001-2003年间的数据进行实证检验,得到与模型分析一致的结论:B股对境内居民开放以后,双重上市公司A,B股价格仍然存在差异主要是由于风险态度差异和需求弹性差异两方面因素决定的,价差的消除可通过改变境内居民投资者的风险态度和扩大B股的有效需求来实现.
- 梁妤赵希男张利兵
- 关键词：价格差异证券市场
- 用功能费用因子确定物资采购价格的方法研究被引量：1
- 2006年
- 从生产过程中反映出的物资的实际采购成本层面分析影响物资实际采购成本的诸多因素,提出以功能费用因子分析确定物资采购价格的方法。
- 刘炳东赵希男梁妤
- 关键词：采购价格
- 浅析商业银行的信贷行为与我国的货币政策效应
- 2004年
- 从我国的货币政策的实践来看,真正意义上的货币政策是从1984年中国人民银行确立为中央银行才有。中央银行通过对商业银行的贷款规模控制来实施货币政策意图,是我国货币政策最主要的传导途径。尽管1993年中央银行开始逐渐将货币政策的中介目标由传统的贷款规模向货币供应量转变,并于1998年取消信贷计划,但是贷款规模管理仍然是我国主要的货币政策操作手段。基于我国的国情,研究商业银行的信贷传导机制对于我国有着重要的现实意义。
- 吴豪梁妤
- 关键词：货币政策效果货币政策效应信贷行为信贷资金银行贷款中介目标
- 完善中国货币政策信用传导渠道的思考
- 2003年
- 本文首先介绍了货币政策传导机制理论的信用渠道理论，并指出中国近年来货币政策效果不明显的主要原因就在于货币政策的信用渠道出现了梗阻。然后，具体从银行、企业、个人的角度分析了中国信用渠道不畅的原因。最后，依据上述分析，对中国的货币政策信用传导渠道的完善提出了相关建议。
- 高莹吴豪梁妤
- 关键词：货币政策信用渠道信贷配给
- 非对称信息条件下货币政策传导效应研究
- 2004年
- 在具有逆向选择的信息不对称条件下，银行贷款中存在着信贷配给，影响了中央银行货币政策的传导效应，尤其是在利率市场化环境中更是如此。本文首先论述了货币政策传导机制中银行贷款渠道的传导机理，分析了银行贷款中的信贷配给；然后分别讨论了固定汇率和浮动汇率两种制度下货币政策传导效应的变化；最后给出了结论和相应的建议。
- 高莹王丹梁妤
- 关键词：银行贷款非对称信息信贷配给
- 我国货币政策银行信贷传导途径的实证研究
- 2003年
- 我国的货币政策对实际经济变量是否有影响以及货币政策是通过什麽途径对经济产生影响的是我国金融界一直争论不休的两个问题。本文就这两个问题对中国的实际情况进行实证分析，研究结果表明我国银行信贷量的变化反映了货币政策的松紧，且对国内生产总值有着显着的影响，我国的货币政策的效用发挥是通过银行信贷这一传导渠道来实现的，但是效用的发挥出现了弱化的趋势。
- 梁妤赵希男吴豪金秀
- 关键词：货币政策银行信贷
- 货币政策传导机制理论的新发展及对我国的启示被引量：6
- 2004年
- 本文评述了西方货币政策传导机制理论的新发展 :信用渠道论。信用渠道论的产生有其特殊的背景 ,该理论着重研究了银行贷款以及企业、居民的资产负债表在货币政策传导过程中的作用。通过对该理论的评述 ,结合我国实际 ,提出完善我国货币政策信用传导渠道的几点建议。
- 高莹梁妤吴豪
- 关键词：货币政策信用渠道
- 学术期刊论文发表周期的信息分析被引量：5
- 2005年
- 通过对各期刊在2001年8月至2003年5月发表周期数据的统计分析,利用拟合优度检验方法,得出管理科学领域的学术期刊论文发表周期基本符合正态分布的结论,并提出利用“3σ原则”来估计各期刊具体文章的发表周期区间,为期刊管理部门和投稿人更好的认识期刊的发表周期提供了一种方法。
- 梁妤赵希男王奇
- 关于我国股利政策的探讨被引量：10
- 2002年
- 从我国上市公司的股利分配形式、股利支付率、股利政策的稳定性等现状出发 ,通过与西方发达国家股利政策实施的对比 ,客观地揭示了我国上市公司股利政策方面存在的问题 ,并从经济制度、股权结构、融资渠道、市场环境等方面剖析了产生这些现象的原因。针对我国股利政策的不规范现状 ,借鉴西方发达国家的经验 ,提出了转变政府对证券市场的指导思想 ,改变上市公司的股权结构 ,转变上市公司的经营理念 ,改善我国的法律环境 ,允许股票回购等建议 。
- 金秀吴豪梁妤
- 关键词：股利股利政策上市公司
- 考虑事件风险的在险价值研究被引量：2
- 2005年
- 本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法,并以此对上海股票指数作了实证研究。这种方法用跳跃来描述事件风险,用跳跃-扩散过程来描述收益率过程。通过模拟退火算法来估计模型参数,利用随机模拟方法求得资产收益率的模拟分布,进而计算组合的在险价值。通过对上海指数的实证研究表明,资产的事件风险是不可忽略的,考虑事件风险的在险价值更加合理。
- 张利兵梁妤潘德惠
- 关键词：在险价值跳跃-扩散过程模拟退火
