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周香英

作品数：19 被引量：37H指数：4
供职机构：赣南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金江西省自然科学基金江西省教育厅青年科学基金更多>>
相关领域：经济管理文化科学理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 19篇中文期刊文章

领域

  • 12篇经济管理
  • 4篇文化科学
  • 4篇理学

主题

  • 7篇债券
  • 5篇期权
  • 5篇期权定价
  • 5篇违约
  • 5篇公司债
  • 5篇公司债券
  • 4篇偏微分
  • 4篇偏微分方程
  • 4篇微分
  • 4篇微分方程
  • 4篇计算机
  • 4篇教学
  • 3篇大学计算机
  • 3篇课程
  • 3篇计算机基础
  • 3篇HULL-W...
  • 2篇大学计算机基...
  • 2篇信息不对称
  • 2篇信用
  • 2篇信用利差

机构

  • 19篇赣南师范大学

作者

  • 19篇周香英
  • 12篇潘坚
  • 1篇胡声洲
  • 1篇钟琦
  • 1篇罗兴钧

传媒

  • 4篇赣南师范学院...
  • 3篇苏州科技学院...
  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇内蒙古师范大...
  • 1篇合肥工业大学...
  • 1篇上饶师范学院...
  • 1篇西北师范大学...
  • 1篇经济数学
  • 1篇扬州大学学报...
  • 1篇江西科技师范...
  • 1篇科技广场
  • 1篇科教文汇
  • 1篇中国科教创新...
  • 1篇赣南师范大学...

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 4篇2006
共 19 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
一类信息不对称时的公司债券定价模型
2008年
在Merton的结构化方法框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了随机利率基于Hull-White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式,并进行了实证检验.
周香英潘坚
关键词：信息不对称HULL-WHITE模型信用利差
利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
2013年
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
潘坚周香英
关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程随机利率期权定价偏微分方程
基于CEV模型的一类资产负债管理问题
2022年
利用投资组合选择理论和随机控制理论研究了基于常弹性方差(Constant elasticity of variance,CEV)模型下的一类资产负债管理问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,其中风险资产的价格过程服从CEV模型,负债过程除了受风险资产价格的影响外,还会受到其它因素的影响.利用随机动态规划原理和函数变换法得到了最优投资策略和值函数的显式表达式.在显式表达式的基础上,对所得结果进行灵敏度分析及在经济上给出了合理的解释,为实际环境下存有负债的投资者投资提供一定的理论依据.
周香英
关键词：CEV模型资产负债管理最优投资策略
《计算机基础》课程分层教学实施方案的探讨被引量：10
2006年
本文结合计算机基础教学的特点及分层教学的优势,探索在计算机基础课程中实施分层教学的办法,并在实践中不断寻求最佳实施方案。
周香英胡声洲
关键词：分层教学
一类信息不完全下的风险债券定价分析被引量：2
2007年
在Black-Scholes框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了一类随机利率基于Vasicek模型且信息不完全时的风险债券的定价公式,并对公式中各项指标进行灵敏度分析。
潘坚周香英
关键词：VASICEK模型可违约债券
幂函数族期权定价模型被引量：4
2006年
利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
周香英
关键词：幂函数族期权期权定价
随机利率下两类奇异期权定价的偏微分方程方法
2010年
采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
周香英潘坚
关键词：奇异期权随机利率期权定价偏微分方程
大学计算机基础研究性教学的实践与反思
2009年
本文结合大学计算机基础课程的教学特点及教学实践,提出了该课程实施研究性教学的教学模式,并对本课程如何实施研究性教学进行了实践探讨,最后,指出存在的问题及改进措施。
周香英
关键词：大学计算机基础研究性教学
约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
2012年
在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.
潘坚周香英罗兴钧
关键词：约化模型公司债券
在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价被引量：3
2011年
在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
潘坚周香英
关键词：约化模型债券定价
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