潘坚
- 作品数：30 被引量：37H指数：4
- 供职机构：赣南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
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- 随机利率下两类奇异期权定价的偏微分方程方法
- 2010年
- 采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
- 周香英潘坚
- 关键词：奇异期权随机利率期权定价偏微分方程
- 一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型被引量：1
- 2007年
- 在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
- 潘坚刘福来
- 关键词：交易费商品期权有限差分法期权定价
- 混合模型下具有随机回收风险的公司债券定价被引量：4
- 2016年
- 利用风险对冲的方法和无套利原理建立了随机回收率与违约强度负相关的公司债券定价模型,并运用偏微分方程的方法得到了公司债券价格的解析定价公式,推广了相关文献的结论。最后通过一个算例分析了回收参数与违约强度参数对公司债券信用利差的影响,结果表明:回收参数和强度参数的改变会影响债券的信用利差;随机回收风险下的信用利差低于同期常数回收下的信用利差,即常数回收下的信用利差被高估。
- 潘坚肖庆宪
- 关键词：混合模型公司债券
- 两类Cauchy问题解的唯一性及其在金属数学中的应用
- 本文考虑随机利率满足Vasicek模型和C-I-R模型时,其衍生产品的价格所满足的定解问题的适定性。首先利用极值原理、Schauder内估计和构造恰当的辅助函数证明了随机利率满足Vasicek模型时其衍生产品的价格所满足...
- 潘坚
- 关键词：随机利率极值原理唯一性CAUCHY问题
- 文献传递
- 一类信息不对称时的公司债券定价模型
- 2008年
- 在Merton的结构化方法框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了随机利率基于Hull-White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式,并进行了实证检验.
- 周香英潘坚
- 关键词：信息不对称HULL-WHITE模型信用利差
- 非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
- 2007年
- 利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。
- 潘坚郭豫芳
- 关键词：幂函数族期权期权定价
- 基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价被引量：5
- 2017年
- 基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析定价公式的基础上,通过数值分析讨论了模型主要参数对可转换债券价值及其风险因子Delta的影响.
- 潘坚肖庆宪
- 关键词：可转换债券利率风险约化模型
- 利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
- 2013年
- 在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
- 潘坚周香英
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程随机利率期权定价偏微分方程
- 约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
- 2012年
- 在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.
- 潘坚周香英罗兴钧
- 关键词：约化模型公司债券
- 具有随机违约强度的公司债券定价模型被引量：4
- 2009年
- 在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.
- 潘坚周香英
- 关键词：可违约债券简化模型偏微分方程
