苏军
- 作品数：13 被引量：18H指数：3
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- 相关领域：理学经济管理电气工程自然科学总论更多>>
- 有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价
- 2010年
- 引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.
- 苏军杨秀妮乔宝明
- 关键词：欧式期权跳-扩散模型复合POISSON过程
- 标的资产混合过程的欧式未定权益定价
- 2006年
- 未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为Ito^过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系.
- 苏军赵选民王雪峰
- 关键词：未定权益定价鞅方法金融数学
- 一类带自相容源的sine-Gordon方程新的显式精确解
- 2011年
- 文章研究了一类带自相容源的sine-Gordon方程(SGESCSs),利用广义双Darboux变换法,得到了该方程的complexiton解,进一步丰富了这类方程的解.
- 苏军徐伟段东海徐根玖
- 关键词：SINE-GORDON方程
- 原子钟数据的改进经验模态分解降噪被引量：3
- 2021年
- 为了提升原子钟数据降噪效果,基于经验模态分解(EMD),结合小波阈值降噪方法,提出了一种改进EMD的方法。在分析原子钟噪声模型的基础上,明确了原子钟频率数据非线性、非平稳的特点。结合EMD方法原理中固有模函数(IMF)需要满足的条件和提取步骤,利用窗口做出划分,对每一个窗口进行降噪处理,再利用小波阈值进行二次降噪,最后重构得到降噪后的原子钟数据。为了验证改进的EMD方法的有效性,分别从信噪比、均方根误差两方面进行评价,并从时域和频域对该方法的降噪效果做出分析。通过实例与传统的EMD方法及常见的小波阈值降噪方法进行比较和验证。研究结果表明:改进后的降噪方法相比传统的EMD方法和小波阈值降噪方法,信噪比从0.6761和3.3218提高到3.6523,均方根误差从1.0440e-13和7.6986e-14降低到7.4111e-14,达到了更好的降噪效果。
- 惠恬赵高长苏军龚莹莹
- 关键词：原子钟降噪经验模态分解频率稳定度
- 随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价被引量：3
- 2010年
- 讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.
- 苏军徐根玖杨秀妮
- 关键词：未定权益定价跳-扩散过程鞅方法随机利率
- 一类广义Boussinesq方程的Wronskian行列式解
- 2015年
- 为了构造非线性孤子方程的Wronskian行列式新解,进一步研究了Wronskian技巧.本文首先给出非线性广义Boussinesq方程的双线性形式,利用Wronskian技巧构造出该非线性方程所满足的一个线性偏微分条件方程组,然后求解该微分条件方程组,得到了广义Boussinesq方程的各种Wronskian行列式解.
- 苏军
- 关键词：广义BOUSSINESQ方程WRONSKIAN技巧
- 跳-扩散模型下未定权益定价问题的研究
- 未定权益定价是金融数学的核心问题之一.大量的金融实践已经充分表明,Black-Scholes模型关于标的资产价格变动规律的假设与实际存在严重的偏差.由于未定权益问题的求解取决于标的资产价格的变动规律,所以对原始Black...
- 苏军
- 关键词：跳-扩散过程平价关系保险精算定价未定权益定价
- 文献传递
- 基于参数逼近的多智能体强化学习算法被引量：1
- 2020年
- 为改善多智能体纳什Q学习算法适应性差、条件苛刻、运算复杂,且没有通用方法更新策略价值等问题,提出基于参数的算法改进思路。引入联合动作向量简化算法,引入参数,通过参数近似控制状态-行为值函数,转化训练目标,给出参数逼近的值函数更新方程,理论分析算法的收敛性及可行性。仿真结果表明,基于参数逼近的多智能体强化学习算法,能够使智能体100%达到纳什均衡,提高算法性能,简化算法复杂性,相比传统纳什Q学习算法能够较快收敛。
- 赵高长刘豪苏军
- 关键词：智能体系统Q学习纳什均衡
- Black-Scholes期权定价模型的一种改进方法被引量：7
- 2005年
- 讨论了Black-Scholes模型的定价偏差,给出了一种改进方法.假设利率是随机的且风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的情况下,研究了欧式期权定价问题,得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系.
- 苏军赵选民王雪峰
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型跳-扩散过程平价关系
- 有向图的结合数与计算被引量：1
- 2007年
- 本文讨论Caccetta-Hggkvist猜想的特殊情形猜想:如果有向图D的最小顶点出度δ^+(D)≥ n/3,则D存在△。受无向图G的结合数bind(G)≥3/2是G中存在△的充分条件的启发。我们在有向图中引入结合数的概念,讨论了该参数的一些基本性质,证明了有向图D的结合数bind(D)≥(5^(1/2)+1)/2是D中存在△的充分条件,并提出了关于结合数与围长之间联系的两个猜想,其结论弱于Caccetta-Hggkvist猜想。通过转化为最大流问题,我们最后给出了有向图结合数计算的多项式算法。
- 徐根玖苏军张胜贵
- 关键词：有向图多项式算法
