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姚永源

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：广西师范大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西研究生教育创新计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇Α-混合
  • 2篇统计量
  • 2篇渐进正态性
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近正态
  • 1篇渐近正态性
  • 1篇核估计
  • 1篇Α-混合序列
  • 1篇ES
  • 1篇次序统计量

机构

  • 3篇广西师范大学

作者

  • 3篇姚永源
  • 2篇刘静
  • 2篇杨善朝

传媒

  • 1篇应用概率统计
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于统计量的ES核估计
在经济、金融风险管理领域, VaR/(Value at Risk/)作为风险度量工具,发挥了很重要的作用。1996年,巴塞尔委员会强调了VaR在风险市场上的重要性,因此,世界各地的金融分析家纷纷采用VaR来设计其金融机构...
姚永源
关键词：Α-混合渐进正态性
文献传递
α-混合序列下期望损失ES的两步核估计被引量：5
2010年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
刘静杨善朝姚永源
关键词：核估计渐近正态性Α-混合
基于次序统计量的ES核估计
2008年
本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.
姚永源杨善朝刘静
关键词：渐进正态性
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共1页<1>
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