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焦健

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇鞅测度

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇何春雄
  • 1篇焦健
  • 1篇罗军
  • 1篇涂钰青

传媒

  • 1篇华南理工大学...

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
最小收益约束下的最优投资问题被引量：2
2005年
在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black Scholes期权定价框架,构造等价鞅测度求解得到该优化问题的最优投资策略.同时在HARA效用函数下分析该投资问题的性质,发现在不同条件下,该投资策略可以退化为无约束最优投资策略、基于欧式看跌期权及两资产交换期权的套期保值策略.
何春雄罗军涂钰青焦健
关键词：最优投资策略等价鞅测度
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