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罗军

作品数：2 被引量：14H指数：2
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇遗传算法
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇鞅测度
  • 1篇风险厌恶
  • 1篇VAR

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇何春雄
  • 2篇罗军
  • 1篇焦健
  • 1篇涂钰青

传媒

  • 2篇华南理工大学...

年份

  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于VaR风险测度的投资组合优化模型及应用被引量：13
2004年
以VaR作为投资组合风险的衡量尺度 ,在马柯维茨框架下建立均值 -VaR投资组合优化模型 ,并采用蒙特卡罗模拟与遗传算法相结合的方法求解该模型 .通过该模型在中国股市的实证研究 ,从资产收益率分布的假设与VaR置信水平的假设两方面对投资决策的影响进行了讨论 ,发现如果资产收益率分布的尾部越厚、VaR置信水平越高 。
罗军何春雄
关键词：遗传算法风险厌恶
最小收益约束下的最优投资问题被引量：2
2005年
在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black Scholes期权定价框架,构造等价鞅测度求解得到该优化问题的最优投资策略.同时在HARA效用函数下分析该投资问题的性质,发现在不同条件下,该投资策略可以退化为无约束最优投资策略、基于欧式看跌期权及两资产交换期权的套期保值策略.
何春雄罗军涂钰青焦健
关键词：最优投资策略等价鞅测度
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共1页<1>
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