付还宁
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：集美大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金上海市教育发展基金会“曙光计划”项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2
- 2008年
- 提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.
- 吴述金韩东付还宁
- 关键词：随机微分方程存在性唯一性
- 基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
- 2010年
- 本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
- 付还宁吴述金
- 关键词：超额损失再保险比例再保险
- 基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
- 在金融和保险市场的研究中,通常假定股票价格的运动过程为经典的几何布朗运动模型.然而实证研究表明这是一种理想化的模型,存在缺陷,因此本文采用更为符合实际市场的随机脉冲模型来刻画证券市场上的风险资产价格.当保险人需要同时考虑...
- 付还宁
- 关键词：超额损失再保险比例再保险
- 文献传递
- 随机时滞差分输出系统的ρ阶矩有界性
- 2008年
- 本文给出了随机时滞差分输出系统的解是ρ阶矩一致有界(ρ阶矩一致有界且最终有界,ρ阶矩一致有界且一致最终有界)的几个具有Razumikhin型条件的定理.由于Razumikhin型条件的运用,使得所得结果便于使用.
- 付还宁陈文兰
- 关键词：LIAPUNOV函数
