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张其联

作品数：4 被引量：8H指数：2
供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇门限自回归
  • 2篇股市
  • 2篇股市泡沫
  • 2篇MARKOV
  • 1篇现货
  • 1篇马尔科夫
  • 1篇金价
  • 1篇黄金
  • 1篇黄金价格

机构

  • 3篇北京科技大学

作者

  • 3篇张其联
  • 2篇胡波
  • 1篇赵闻谦

传媒

  • 1篇山西财经大学...
  • 1篇中国管理信息...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于Markov和TAR模型的股市泡沫度量研究
2013年
股市泡沫的存在对投资者的行为有着巨大的影响,对于金融市场的稳健也至关重要。关于目前股票市场是否存在泡沫及泡沫大小程度的判断和分析对政策的制定、金融体制改革都具有很强的参考意义。本文通过分析上证指数及与股票市场密切相关的国民经济变量的时间序列,从马尔科夫模型和以门限自回归模型为基础的惯性门限自回归模型的基本原理出发,建立相应模型并进行实证研究,以量化的方法对我国的股票市场泡沫进行度量研究,并提出度量和预防股市价格泡沫的政策建议。
赵闻谦胡波张其联
关键词：门限自回归股市泡沫
基于Markov和TAR模型的股市泡沫度量研究
张其联
关键词：马尔科夫门限自回归股市泡沫
Markov机制转换模型在黄金价格波动中的研究被引量：2
2011年
黄金作为一种资产和衡量商品价值的工具,其价格波动对整个市场的影响十分巨大。实证研究的结果表明:黄金价格的波动可以分为上涨和下跌两个状态,二者之间存在不同的转换概率。通过模型的比较显示,用马尔科夫机制转换模型刻画国际现货黄金价格波动特征要优于一般的线性自回归模型。
张其联胡波叶思雄
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共1页<1>
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