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赵闻谦

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇门限自回归
  • 1篇股市
  • 1篇股市泡沫
  • 1篇MARKOV

机构

  • 1篇北京科技大学

作者

  • 1篇胡波
  • 1篇张其联
  • 1篇赵闻谦

传媒

  • 1篇中国管理信息...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Markov和TAR模型的股市泡沫度量研究
2013年
股市泡沫的存在对投资者的行为有着巨大的影响,对于金融市场的稳健也至关重要。关于目前股票市场是否存在泡沫及泡沫大小程度的判断和分析对政策的制定、金融体制改革都具有很强的参考意义。本文通过分析上证指数及与股票市场密切相关的国民经济变量的时间序列,从马尔科夫模型和以门限自回归模型为基础的惯性门限自回归模型的基本原理出发,建立相应模型并进行实证研究,以量化的方法对我国的股票市场泡沫进行度量研究,并提出度量和预防股市价格泡沫的政策建议。
赵闻谦胡波张其联
关键词：门限自回归股市泡沫
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