陈静思
- 作品数：3 被引量：9H指数：2
- 供职机构：华东师范大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于Markov-switching-GARCH模型的股指期货与现货市场的相关性影响分析被引量：5
- 2014年
- 通过能识别和捕捉内生性波动状态的Markov-switching-GARCH模型来改进含有虚拟变量的GARCH模型中不能很好地刻画外生性结构变化的不足,选取沪深300股指期货作为参照对现货市场的波动性影响进行分析。实证研究显示:该模型能够较好地刻画现货市场收益率的结构变化,反映了股指期货的推出不仅没有加剧现货市场的波动,反而减弱了现货市场的波动程度,使得市场流入的有效信息得到增强,市场运行效率整体得到明显提升。
- 陈静思叶德磊顾京
- 关键词：股指期货波动性
- 中国商业银行混业经营转型研究 -以上市银行为例
- 对于中国商业银行而言,在全球经济金融一体化和金融创新、科技创新的驱动下,加之其自身逐利性和扩张性使然,分业经营模式已不能满足商业银行的发展需求。而当前经济下行、利率市场化、互联网金融兴起、市场准入放开和资本市场发展等因素...
- 陈静思
- 关键词：商业银行分业经营混业经营金融控股公司
- 文献传递
- 常数分红边界下带干扰的稀疏风险模型被引量：1
- 2014年
- 文章研究常数红利边界下带干扰的稀疏风险模型,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而理赔过程是保费收入过程的p-稀疏过程。利用盈余过程的马氏性及全期望公式,得到了直至破产时红利付款的期望现值及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的条件下,得到了红利付款的期望现值的具体表达式。
- 陈静思叶德磊
