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崔盛

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
发文基金：浙江省高校人文社科重点研究基地项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇更新风险模型
  • 1篇LÉVY过程

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇明瑞星
  • 1篇江涛
  • 1篇崔盛

传媒

  • 1篇中国科学：数...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计被引量：1
2014年
本文考虑索赔额过程与索赔时间过程具有相依性的更新风险模型.假定保险公司将其盈余投资到金融市场中,该投资的价格过程服从几何L′evy过程.当索赔额分布属于L∩D时,本文得到有限时间总索赔额现值尾概率的一致渐近估计,同时也得到有限时间破产概率的一致渐近估计.
崔盛江涛明瑞星
关键词：LÉVY过程
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共1页<1>
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