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方宇翔

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院金融系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇期现套利
  • 1篇跨期套利
  • 1篇基差
  • 1篇价差
  • 1篇国债
  • 1篇国债期货

机构

  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇郑旭
  • 1篇方宇翔

传媒

  • 1篇价格理论与实...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于我国重启国债期货数据的套利策略研究被引量：3
2014年
国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
方宇翔郑旭
关键词：国债期货期现套利跨期套利
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