梅霞
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：江苏农林职业技术学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 扩散函数非参数估计的一种新方法被引量：1
- 2015年
- 考虑了一类基于样本插值的时齐扩散方程扩散函数的非参数估计程序.在一定的正则条件下,给出的扩散函数估计量是依概率收敛的,并且渐近地符合一个正态分布.通过分析,发现与传统的基于已实现波动率的估计量相比,估计量在精度上有所提高.
- 蔡井伟陈萍梅霞
- 关键词：非参数估计
- 分段时变参数CIR模型及其实证研究被引量：1
- 2017年
- 经济环境总体是变化的,但在一定阶段会保持局部稳定.鉴于此,提出了分段时变参数CIR模型的构想,并用它来建模短期利率与汇率.给出了CIR模型设定检验的广义残差拟合优度检验法,用之来检验模型的时变性.用数值模拟和实证分析来验证分段时变参数CIR模型进行利率、汇率建模的可行性和合理性.数值模拟表明,两组符合CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型的数据合在一起不一定还符合CIR模型.通过对短期国库券利率和加拿大元与美元汇率数据的实证分析,发现用分段时变参数CIR模型来描述短期利(汇)率比一般的固定常数CIR模型更加合理.
- 蔡井伟陈萍梅霞
- 关键词：数值模拟实证分析
