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张俊飞

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：北京工业大学应用数理学院更多>>
发文基金：北京市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 2篇集值
  • 1篇时滞
  • 1篇随机泛函
  • 1篇随机泛函微分...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇勒贝格
  • 1篇勒贝格积分
  • 1篇积分
  • 1篇集值随机过程
  • 1篇泛函
  • 1篇泛函微分
  • 1篇泛函微分方程
  • 1篇遍历
  • 1篇不确定性

机构

  • 2篇北京工业大学

作者

  • 2篇张俊飞
  • 1篇李寿梅

传媒

  • 1篇北京工业大学...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
集值随机微分方程与带有不确定性的期权定价
1965年，Aumann首次提出了集值函数积分的概念，1993年Kisielewicz受Aumann定义的启发，给出了集值随机过程关于布朗运动的集值随机积分的定义和集值随机过程关于时间的勒贝格积分的定义，并研究了集值随机...
张俊飞
关键词：集值随机过程微分方程期权定价
一类特殊的集值随机泛函微分方程
2014年
为研究一类特殊的集值随机泛函微分方程,即漂移项是集值随机过程、扩散项是单值随机过程的集值随机泛函微分方程,给出了此类集值随机泛函微分方程的解的定义,并在Lipschitz连续性条件和线性增长的条件下,利用Picard迭代的方法证明了其解的存在唯一性定理.在此基础上进一步研究了时滞集值随机微分方程及其Caratheodory近似解问题.
张俊飞李寿梅
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共1页<1>
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