赵婷
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
- 2010年
- 在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
- 杨湘豫赵婷卢静
- 关键词：商业银行极值理论COPULA函数MONTECARLO模拟
- Copula理论及其在金融分析上的应用
- 随着金融市场的日益动荡以及金融危机的频发,如何对金融风险进行有效监控进而降低风险成为金融界和投资者关注的焦点.传统的VaR方法能将风险量化为一个确切的数字,但也存在其局限性.因此本文引入一致性风险度量CVaR方法来对风险...
- 赵婷
- 关键词：COPULA理论极值理论CVAR蒙特卡罗模拟
- 文献传递
- 基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
- 2010年
- 文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
- 杨湘豫赵婷
- 关键词：COPULA函数MONTECARLO模拟VARCVAR
- 基于Copula的股票型开放式基金的组合风险度量被引量：1
- 2010年
- 本文在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法对股票型开放式基金进行分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.并在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算了景顺增长基金前十大重仓股票及其投资组合的VaR值,从而验证了模型的有效性。
- 杨湘豫赵婷
- 关键词：股票型开放式基金COPULA函数MONTECARLO模拟
