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卢静

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇极值理论
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇EGARCH
  • 1篇MONTEC...

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇杨湘豫
  • 1篇赵婷
  • 1篇卢静

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
2010年
在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
杨湘豫赵婷卢静
关键词：商业银行极值理论COPULA函数MONTECARLO模拟
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