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张沁

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：上海财经大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇收敛性
  • 1篇收敛性分析
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 1篇河南工程学院
  • 1篇上海金融学院
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇刘付军
  • 1篇孙涛
  • 1篇张沁

传媒

  • 1篇河南大学学报...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Black-Scholes方程的Legendre有理拟谱方法
2015年
利用变量代换,将带有渐近边界条件的终值Black-Scholes期权定价问题转化为抛物型对流扩散方程的初边值问题,接着构造了该等价问题的弱形式,并建立了相应的半离散Legendre有理拟谱格式.最后,利用Legendre有理正交投影和Legendre-Gauss有理插值逼近结果分析了数值格式的收敛性,并证明了该数值方法在空间方向具有谱精度.本文尽管只考虑了Black-Scholes模型问题,但是构造数值格式和分析收敛性的方法和技巧可以推广到其他线性和非线性问题.
孙涛刘付军张沁
关键词：BLACK-SCHOLES方程收敛性分析
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